Сравнение USO с BYLD
USO (United States Oil Fund LP) and BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) are both exchange-traded funds - USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while BYLD is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USO returned 1.54%/yr vs 3.00%/yr for BYLD. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. USO charges 0.86%/yr vs 0.17%/yr for BYLD.
Доходность
Сравнение доходности USO и BYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 53.69%, что значительно выше, чем у BYLD с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям BYLD по среднегодовой доходности: 1.54% против 3.00% соответственно.
USO
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -24.57%
- С начала года
- 53.69%
- 6 месяцев
- 51.41%
- 1 год
- 45.60%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 1.54%
BYLD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение доходности по годам USO и BYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 53.69% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 1.77% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -1.25% | 4.25% | 12.79% | -1.50% | 4.75% |
Correlation
The correlation between USO and BYLD is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2014 г. | -0.00 |
Over the past year, the inverse relationship between USO and BYLD has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.42, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. BYLD — Ранг доходности на риск
USO
BYLD
Сравнение USO c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USO | BYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.32 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 9.36 | -4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USO и BYLD
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и BYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -14.75% | -83.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.51% | -2.71% | -27.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.51% | -3.94% | -26.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -14.65% | -21.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -14.75% | -72.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.69% | 0.00% | -88.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.32% | -2.50% | -72.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 0.67% | +9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и BYLD
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 1.15% | +11.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.65% | 3.07% | +36.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.82% | 3.85% | +39.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.38% | 5.21% | +31.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.04% | 5.43% | +33.61% |
Сравнение комиссий USO и BYLD
USO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и BYLD
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.33% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USO and BYLD have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (12.26%) compared to BYLD (1.15%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs BYLD's -14.75%.
On 10-year performance, BYLD leads with 3.00% vs 1.54% for USO. On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BYLD has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BYLD has performed better with a 3.00% return vs 1.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
BYLD has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 0.00% for USO.
USO is categorized as Oil & Gas, while BYLD is Intermediate Core-Plus Bond. USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil, while BYLD tracks Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. They also come from different issuers: USCF and iShares. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.17% for BYLD.
BYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USO и BYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор