PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USO с BXSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USO с BXSL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) is a stock. Over the past 3 years, USO returned 26.38%/yr vs 7.49%/yr for BXSL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USO и BXSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 81.36%, что значительно выше, чем у BXSL с доходностью -6.39%.

USO

1 день
-2.64%
1 месяц
-12.29%
С начала года
81.36%
6 месяцев
82.28%
1 год
56.36%
3 года*
26.38%
5 лет*
21.14%
10 лет*
2.94%

BXSL

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-9.95%
1 год
-15.35%
3 года*
7.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USO и BXSL

2026 (YTD)20252024202320222021
USO
United States Oil Fund LP		81.36%-8.46%13.35%-4.94%28.97%-4.46%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		-6.39%-9.36%29.02%37.82%-26.03%32.04%

Correlation

The correlation between USO and BXSL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.05

The correlation between USO and BXSL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Oil Fund LP

Blackstone Secured Lending Fund

Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с WTIUSO с OILKUSO с DBO
Часто сравнивают с BXSL:
BXSL с ARCCBXSL с OBDCBXSL с BXMTBXSL с MAINBXSL с SCHDBXSL с SPYBXSL с MSDL

Доходность на риск

USO vs. BXSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USO
Ранг доходности на риск USO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BXSL
Ранг доходности на риск BXSL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXSL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USO c BXSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USOBXSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-0.79

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
-1.09

+3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.88

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

-0.68

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

-1.01

+7.10

USO vs. BXSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа BXSL равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и BXSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USO и BXSL

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и BXSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USOBXSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-36.80%

-61.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-23.47%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-24.21%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.65%

-20.54%

-66.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.30%

-14.15%

-61.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.06%

15.73%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и BXSL

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USOBXSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

5.42%

+7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.99%

16.42%

+22.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.64%

20.20%

+24.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.20%

23.85%

+12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.03%

23.85%

+15.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и BXSL

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		12.91%11.70%9.53%10.64%13.02%1.56%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USO and BXSL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (13.27%) compared to BXSL (5.42%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs BXSL's -36.80%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USO и BXSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор