Сравнение USO с BPH
USO (United States Oil Fund LP) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both Oil & Gas funds. USO is passively managed, while BPH is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. USO charges 0.86%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности USO и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USO
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 92.34%
- 6 месяцев
- 84.96%
- 1 год
- 90.22%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 3.13%
BPH
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USO и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USO United States Oil Fund LP | -2.91% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 1.58% |
Correlation
The correlation between USO and BPH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. BPH — Ранг доходности на риск
USO
BPH
Сравнение USO c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 2.77 | -2.95 |
Просадки
Сравнение просадок USO и BPH
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -2.35% | -95.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.85% | -1.59% | -84.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.30% | -1.01% | -74.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.41% | 24.64% | +19.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.09% | 24.64% | +11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.01% | 24.64% | +14.37% |
Сравнение комиссий USO и BPH
USO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и BPH
Ни USO, ни BPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USO and BPH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
USO and BPH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: USCF and Precidian. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для USO и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор