Сравнение USO с BPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH).
USO и BPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. BPH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 3 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности USO и BPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USO и BPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 79.42% | -11.53% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 35.03% | 6.33% |
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 79.42%, что значительно выше, чем у BPH с доходностью 35.03%.
USO
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 42.32%
- С начала года
- 79.42%
- 6 месяцев
- 69.66%
- 1 год
- 60.99%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 5.22%
BPH
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 17.13%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 37.66%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и BPH
USO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Доходность на риск
USO vs. BPH — Ранг доходности на риск
USO
BPH
Сравнение USO c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.30 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.72 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.74 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 4.47 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.30 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 1.19 | -1.39 |
Корреляция
Корреляция между USO и BPH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и BPH
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 1.88% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок USO и BPH
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки BPH в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и BPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| USO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -26.32% | -71.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -22.08% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.80% | -3.05% | -83.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.21% | -7.52% | -67.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 8.61% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и BPH
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 8.56% | +13.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 19.50% | +10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.35% | 29.60% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 28.79% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.33% | 28.79% | +9.54% |