Сравнение BPH с UGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и United States Gasoline Fund LP (UGA).
BPH и UGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BPH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 3 янв. 2025 г.. UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BPH и UGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPH и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 35.03% | 6.33% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 61.19% | -2.96% |
Доходность по периодам
С начала года, BPH показывает доходность 35.03%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 61.19%.
BPH
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 17.13%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 37.66%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 31.39%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 57.41%
- 1 год
- 54.00%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 25.31%
- 10 лет*
- 14.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPH и UGA
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Доходность на риск
BPH vs. UGA — Ранг доходности на риск
BPH
UGA
Сравнение BPH c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPH | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.68 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.18 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.53 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 7.76 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPH | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.68 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.11 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между BPH и UGA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и UGA
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 1.88% | 1.74% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BPH и UGA
Максимальная просадка BPH за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и UGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPH | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.32% | -86.59% | +60.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.08% | -15.53% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -6.00% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -37.06% | +29.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 7.07% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и UGA
Текущая волатильность для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) составляет 8.56%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 18.86%. Это указывает на то, что BPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPH | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 18.86% | -10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 25.78% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 32.35% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.79% | 33.57% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 37.00% | -8.21% |