Сравнение BPH с UNL
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) are both Oil & Gas funds. BPH is actively managed, while UNL is passively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. BPH charges 0.19%/yr vs 0.90%/yr for UNL.
Доходность
Сравнение доходности BPH и UNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNL
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- -9.25%
- 6 месяцев
- -23.20%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- -14.57%
- 5 лет*
- -5.40%
- 10 лет*
- -3.77%
Сравнение доходности по годам BPH и UNL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 3.22% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 7.84% |
Correlation
The correlation between BPH and UNL is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. UNL — Ранг доходности на риск
BPH
UNL
Сравнение BPH c UNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPH | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.79 | -0.39 | +10.19 |
Просадки
Сравнение просадок BPH и UNL
Максимальная просадка BPH за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки UNL в -89.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и UNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.35% | -89.00% | +86.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -88.14% | +88.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -73.36% | +72.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и UNL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.51% | 35.87% | -12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 41.77% | -18.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 33.84% | -10.33% |
Сравнение комиссий BPH и UNL
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UNL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и UNL
Ни BPH, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BPH and UNL have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.
BPH and UNL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Precidian and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.90% for UNL.
Подберите оптимальное распределение для BPH и UNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор