Сравнение BPH с UNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL).
BPH и UNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BPH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 3 янв. 2025 г.. UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BPH и UNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPH и UNL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 35.03% | 6.33% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -8.13% | -7.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BPH показывает доходность 35.03%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -8.13%.
BPH
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 17.13%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 37.66%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNL
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -32.00%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- -2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPH и UNL
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UNL в 0.90%.
Доходность на риск
BPH vs. UNL — Ранг доходности на риск
BPH
UNL
Сравнение BPH c UNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPH | UNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | -0.82 | +2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | -1.03 | +2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.87 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.93 | +2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | -1.53 | +6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPH | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.82 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | -0.39 | +1.59 |
Корреляция
Корреляция между BPH и UNL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и UNL
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как UNL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 1.88% | 1.74% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BPH и UNL
Максимальная просадка BPH за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки UNL в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и UNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPH | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.32% | -88.52% | +62.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.08% | -36.28% | +14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -87.99% | +84.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -73.20% | +65.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 22.12% | -13.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и UNL
Текущая волатильность для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) составляет 8.56%, в то время как у United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что BPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPH | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 11.07% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 32.27% | -12.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 39.11% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.79% | 41.69% | -12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 33.81% | -5.02% |