Сравнение USO с BJAN
USO (United States Oil Fund LP) and BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while BJAN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, USO returned 21.14%/yr vs 10.40%/yr for BJAN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. USO charges 0.86%/yr vs 0.79%/yr for BJAN.
Доходность
Сравнение доходности USO и BJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 81.36%, что значительно выше, чем у BJAN с доходностью 6.13%.
USO
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -12.29%
- С начала года
- 81.36%
- 6 месяцев
- 82.28%
- 1 год
- 56.36%
- 3 года*
- 26.38%
- 5 лет*
- 21.14%
- 10 лет*
- 2.94%
BJAN
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USO и BJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 81.36% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 6.13% | 14.81% | 17.36% | 23.66% | -11.40% | 13.86% | 12.54% | 22.27% |
Correlation
The correlation between USO and BJAN is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г. | 0.14 |
The correlation between USO and BJAN shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. BJAN — Ранг доходности на риск
USO
BJAN
Сравнение USO c BJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USO | BJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.46 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.00 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 14.94 | -8.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USO и BJAN
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки BJAN в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и BJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | BJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -26.86% | -71.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -6.27% | -14.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -13.81% | -12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -17.38% | -18.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.65% | -1.06% | -85.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.30% | -2.90% | -72.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.06% | 1.26% | +9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и BJAN
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | BJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 2.23% | +11.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.99% | 6.34% | +32.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.64% | 7.87% | +36.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 11.99% | +24.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.03% | 14.06% | +24.97% |
Сравнение комиссий USO и BJAN
USO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BJAN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и BJAN
Ни USO, ни BJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.66% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USO and BJAN have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (13.27%) compared to BJAN (2.23%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs BJAN's -26.86%.
On 5-year performance, USO leads with 21.14% vs 10.40% for BJAN. On fees, BJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BJAN has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USO has performed better with a 21.14% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
USO and BJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USO is categorized as Oil & Gas, while BJAN is Defined Outcome. USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil, while BJAN tracks S&P 500. They also come from different issuers: USCF and Innovator. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.79% for BJAN.
BJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USO и BJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор