PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNG с XES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNG с XES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds. USNG is actively managed, while XES is passively managed. Over the past year, USNG returned 40.50% vs 97.14% for XES. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USNG charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for XES.

Доходность

Сравнение доходности USNG и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNG показывает доходность 31.42%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 50.69%.

USNG

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.95%
С начала года
31.42%
6 месяцев
28.41%
1 год
40.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XES

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.59%
С начала года
50.69%
6 месяцев
43.67%
1 год
97.14%
3 года*
19.81%
5 лет*
13.75%
10 лет*
-2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNG и XES

2026 (YTD)2025
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		31.42%10.81%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		50.69%35.73%

Correlation

The correlation between USNG and XES is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.51

The correlation between USNG and XES has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USNG и XES

Секторы
USNG
XES

Энергетика

78.0%
97.5%

Промышленность

13.8%
2.5%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Финансовые услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

USNG
78.0%
XES
97.5%

Промышленность

USNG
13.8%
XES
2.5%

Коммунальные услуги

USNG
5.0%
XES

-

Финансовые услуги

USNG
1.8%
XES

-

Сырьевые материалы

USNG
1.4%
XES

-

Коммуникационные услуги

USNG

-

XES

-

Потребительский циклический сектор

USNG

-

XES

-

Потребительский защитный сектор

USNG

-

XES

-

Здравоохранение

USNG

-

XES

-

Недвижимость

USNG

-

XES

-

Технологии

USNG

-

XES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с BAGYUSNG с BITYUSNG с XLEUSNG с INFRUSNG с GAMR
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с VDEXES с FENY

Доходность на риск

USNG vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNG c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNGXESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
3.23

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.86

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

9.93

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.70

26.79

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNG vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNG на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XES равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNG и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNGXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.23

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.66

-0.07

+2.73

Просадки

Сравнение просадок USNG и XES

Максимальная просадка USNG за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и XES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNGXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.82%

-95.65%

+88.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-9.84%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-45.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-70.90%

+66.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-54.36%

+52.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.64%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности USNG и XES

Текущая волатильность для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) составляет 6.40%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что USNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNGXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

8.22%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

20.52%

-7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

30.50%

-13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

39.04%

-22.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

45.04%

-28.49%

Сравнение комиссий USNG и XES

USNG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNG и XES

Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что сопоставимо с доходностью XES в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.13%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.12%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

USNG and XES have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XES has higher volatility (8.22%) compared to USNG (6.40%). In terms of maximum drawdown, USNG dropped -6.82% vs XES's -95.65%.

On 1-year performance, XES leads with 97.14% vs 40.50% for USNG. On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. On volatility, USNG has been the lower-risk option at 6.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XES has performed better with a 97.14% return vs 40.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.

USNG and XES have nearly identical dividend yields, around 1.13%.

They also come from different issuers: Amplify and State Street. Their fees differ too: 0.59% for USNG and 0.35% for XES.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNG и XES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор