PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNG с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USNG с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

USNG и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USNG - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 мая 2025 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности USNG и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USNG и XLE

2026 (YTD)2025
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		19.70%10.81%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%9.69%

Доходность по периодам

С начала года, USNG показывает доходность 19.70%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.

USNG

1 день
-1.37%
1 месяц
-1.05%
С начала года
19.70%
6 месяцев
17.55%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с USNG:
USNG с BAGYUSNG с BITYUSNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с DIVOUSNG с GAMRUSNG с INFR
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий USNG и XLE

USNG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

USNG vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNG
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNG c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USNG vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNGXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.18

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.41

0.31

+2.10

Корреляция

Корреляция между USNG и XLE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNG и XLE

Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.24%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок USNG и XLE

Максимальная просадка USNG за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

USNGXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.82%

-71.26%

+64.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-5.74%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-18.05%

+16.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности USNG и XLE

Загрузка...

Волатильность по периодам

USNGXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

25.21%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

26.09%

-9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

29.50%

-13.33%