PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNG с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNG с XLE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds. USNG is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past year, USNG returned 47.43% vs 30.55% for XLE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. USNG charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности USNG и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNG показывает доходность 36.17%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 23.49%.

USNG

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.64%
С начала года
36.17%
6 месяцев
36.35%
1 год
47.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
0.74%
1 месяц
-7.80%
С начала года
23.49%
6 месяцев
24.07%
1 год
30.55%
3 года*
15.73%
5 лет*
18.87%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNG и XLE

2026 (YTD)2025
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		36.17%10.51%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		23.49%8.68%

Correlation

The correlation between USNG and XLE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г.

0.42

Сравнение распределения секторов USNG и XLE

Секторы
USNG
XLE

Энергетика

79.2%
100.0%

Промышленность

12.8%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Финансовые услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

USNG
79.2%
XLE
100.0%

Промышленность

USNG
12.8%
XLE

-

Коммунальные услуги

USNG
4.7%
XLE

-

Финансовые услуги

USNG
1.8%
XLE

-

Сырьевые материалы

USNG
1.4%
XLE

-

Коммуникационные услуги

USNG

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

USNG

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

USNG

-

XLE

-

Здравоохранение

USNG

-

XLE

-

Недвижимость

USNG

-

XLE

-

Технологии

USNG

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с BAGYUSNG с INFRUSNG с BITYUSNG с GAMRUSNG с BILD
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

USNG vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNG c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USNGXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
1.48

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.00

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.25

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.99

2.18

+4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.05

6.53

+14.52

USNG vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNG на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNG и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USNG и XLE

Максимальная просадка USNG за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNGXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.82%

-71.26%

+64.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-14.05%

+7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-12.32%

+11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-17.96%

+16.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

4.69%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности USNG и XLE

Текущая волатильность для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) составляет 6.29%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что USNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNGXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

7.12%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

16.82%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

20.93%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

25.98%

-9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

29.60%

-12.99%

Сравнение комиссий USNG и XLE

USNG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNG и XLE

Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности XLE в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.09%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.79%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

USNG and XLE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.12%) compared to USNG (6.29%). In terms of maximum drawdown, USNG dropped -6.82% vs XLE's -71.26%.

On 1-year performance, USNG leads with 47.43% vs 30.55% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, USNG has been the lower-risk option at 6.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 47.43% return vs 30.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.

XLE has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.09% for USNG.

They also come from different issuers: Amplify and State Street. Their fees differ too: 0.59% for USNG and 0.08% for XLE.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNG и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор