PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNG с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNG с XLEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds. USNG is actively managed, while XLEI is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. USNG charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности USNG и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNG показывает доходность 32.96%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 20.69%.

USNG

1 день
1.17%
1 месяц
-1.33%
С начала года
32.96%
6 месяцев
27.11%
1 год
44.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLEI

1 день
0.22%
1 месяц
1.27%
С начала года
20.69%
6 месяцев
19.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNG и XLEI

2026 (YTD)2025
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		32.96%4.96%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.69%6.77%

Correlation

The correlation between USNG and XLEI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов USNG и XLEI

Секторы
USNG
XLEI

Энергетика

78.0%

-

Промышленность

13.8%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Финансовые услуги

1.8%
100.3%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

USNG
78.0%
XLEI

-

Промышленность

USNG
13.8%
XLEI

-

Коммунальные услуги

USNG
5.0%
XLEI

-

Финансовые услуги

USNG
1.8%
XLEI
100.3%

Сырьевые материалы

USNG
1.4%
XLEI

-

Коммуникационные услуги

USNG

-

XLEI

-

Потребительский циклический сектор

USNG

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

USNG

-

XLEI

-

Здравоохранение

USNG

-

XLEI

-

Недвижимость

USNG

-

XLEI

-

Технологии

USNG

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с BAGYUSNG с BITYUSNG с XLEUSNG с INFRUSNG с GAMRUSNG с DRLL
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP

Доходность на риск

USNG vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNG c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNGXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.51

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNG vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNGXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

2.67

+0.08

Просадки

Сравнение просадок USNG и XLEI

Максимальная просадка USNG за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNGXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.82%

-7.98%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-0.75%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-1.52%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USNG и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNGXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

13.13%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

13.13%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

13.13%

+3.42%

Сравнение комиссий USNG и XLEI

USNG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNG и XLEI

Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности XLEI в 16.55%

ПозицияTTM2025
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.11%1.10%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.55%10.17%

Часто задаваемые вопросы

USNG and XLEI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.

XLEI has the higher dividend yield at 16.55%, compared with 1.11% for USNG.

They also come from different issuers: Amplify and State Street. Their fees differ too: 0.59% for USNG and 0.35% for XLEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNG и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор