Сравнение USNG с BAGY
USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - USNG is a Energy Equities fund actively managed by Amplify, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, USNG returned 44.34% vs -42.55% for BAGY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. USNG charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности USNG и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USNG показывает доходность 34.67%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -28.43%.
USNG
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 34.67%
- 6 месяцев
- 34.92%
- 1 год
- 44.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -21.85%
- С начала года
- -28.43%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -42.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USNG и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 34.67% | 10.51% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -28.43% | -17.86% |
Correlation
The correlation between USNG and BAGY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USNG vs. BAGY — Ранг доходности на риск
USNG
BAGY
Сравнение USNG c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USNG | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.83 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.54 | -0.86 | +7.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.66 | -1.49 | +21.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USNG и BAGY
Максимальная просадка USNG за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки BAGY в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USNG | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.82% | -49.84% | +43.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -49.84% | +43.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -49.65% | +47.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -20.86% | +19.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 28.51% | -26.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности USNG и BAGY
Текущая волатильность для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) составляет 6.32%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 14.35%. Это указывает на то, что USNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USNG | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 14.35% | -8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 34.05% | -21.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 43.10% | -26.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 41.41% | -24.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 41.41% | -24.79% |
Сравнение комиссий USNG и BAGY
USNG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNG и BAGY
Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности BAGY в 63.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 63.56% | 30.16% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.10% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
USNG and BAGY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (14.35%) compared to USNG (6.32%). In terms of maximum drawdown, USNG dropped -6.82% vs BAGY's -49.84%.
On 1-year performance, USNG leads with 44.34% vs -42.55% for BAGY. On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, USNG has been the lower-risk option at 6.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USNG has performed better with a 44.34% return vs -42.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 63.56%, compared with 1.10% for USNG.
USNG is categorized as Energy Equities, while BAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for USNG and 0.65% for BAGY.
USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USNG и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор