PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNG с GAMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNG с GAMR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) and GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) are both exchange-traded funds - USNG is a Energy Equities fund actively managed by Amplify, while GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index. USNG is actively managed, while GAMR is passively managed. Over the past year, USNG returned 44.34% vs 6.19% for GAMR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USNG и GAMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNG показывает доходность 34.67%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью -3.44%.

USNG

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.74%
С начала года
34.67%
6 месяцев
34.92%
1 год
44.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GAMR

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-4.23%
1 год
6.19%
3 года*
13.77%
5 лет*
-1.33%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNG и GAMR

2026 (YTD)2025
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		34.67%10.51%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		-3.44%19.38%

Correlation

The correlation between USNG and GAMR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г.

0.25

Сравнение распределения секторов USNG и GAMR

Секторы
USNG
GAMR

Энергетика

79.2%

-

Промышленность

12.8%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Финансовые услуги

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Коммуникационные услуги

-

25.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

65.4%

Энергетика

USNG
79.2%
GAMR

-

Промышленность

USNG
12.8%
GAMR

-

Коммунальные услуги

USNG
4.7%
GAMR

-

Финансовые услуги

USNG
1.8%
GAMR
0.1%

Сырьевые материалы

USNG
1.4%
GAMR

-

Коммуникационные услуги

USNG

-

GAMR
25.0%

Потребительский циклический сектор

USNG

-

GAMR
9.1%

Потребительский защитный сектор

USNG

-

GAMR

-

Здравоохранение

USNG

-

GAMR

-

Недвижимость

USNG

-

GAMR

-

Технологии

USNG

-

GAMR
65.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Amplify Video Game Leaders ETF

Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с BAGYUSNG с INFRUSNG с XLEUSNG с BITYUSNG с BILD
Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с FDISGAMR с QQQMGAMR с HACK

Доходность на риск

USNG vs. GAMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNG c GAMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USNGGAMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
0.27

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
0.51

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.07

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.54

0.21

+6.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.66

0.47

+19.19

USNG vs. GAMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNG на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа GAMR равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNG и GAMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USNG и GAMR

Максимальная просадка USNG за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и GAMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNGGAMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.82%

-55.37%

+48.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-29.36%

+22.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-19.54%

+17.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-22.10%

+20.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

13.16%

-10.90%

Волатильность

Сравнение волатильности USNG и GAMR

Текущая волатильность для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) составляет 6.32%, в то время как у Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что USNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNGGAMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

8.32%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

18.39%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

23.22%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

24.54%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

24.35%

-7.73%

Сравнение комиссий USNG и GAMR

И USNG, и GAMR имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNG и GAMR

Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности GAMR в 0.54%

ПозицияTTM20252024
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.54%0.52%0.63%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.10%1.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USNG and GAMR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAMR has higher volatility (8.32%) compared to USNG (6.32%). In terms of maximum drawdown, USNG dropped -6.82% vs GAMR's -55.37%.

On 1-year performance, USNG leads with 44.34% vs 6.19% for GAMR. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, USNG has been the lower-risk option at 6.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 44.34% return vs 6.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNG and GAMR have the same expense ratio: 0.59% per year.

USNG has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.54% for GAMR.

USNG is categorized as Energy Equities, while GAMR is Gaming.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNG и GAMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор