PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNG с INFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNG с INFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) and INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. USNG is actively managed, while INFR is passively managed. Over the past year, USNG returned 44.16% vs 7.63% for INFR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USNG и INFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNG показывает доходность 32.96%, что значительно выше, чем у INFR с доходностью 1.41%.

USNG

1 день
1.17%
1 месяц
-1.33%
С начала года
32.96%
6 месяцев
27.11%
1 год
44.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.48%
1 год
7.63%
3 года*
5.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNG и INFR

2026 (YTD)2025
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		32.96%10.81%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%5.79%

Correlation

The correlation between USNG and INFR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.12

Сравнение распределения секторов USNG и INFR

Секторы
USNG
INFR

Энергетика

78.0%

-

Промышленность

13.8%
27.5%

Коммунальные услуги

5.0%
68.5%

Финансовые услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.1%

Технологии

-

-

Энергетика

USNG
78.0%
INFR

-

Промышленность

USNG
13.8%
INFR
27.5%

Коммунальные услуги

USNG
5.0%
INFR
68.5%

Финансовые услуги

USNG
1.8%
INFR

-

Сырьевые материалы

USNG
1.4%
INFR

-

Коммуникационные услуги

USNG

-

INFR

-

Потребительский циклический сектор

USNG

-

INFR

-

Потребительский защитный сектор

USNG

-

INFR

-

Здравоохранение

USNG

-

INFR

-

Недвижимость

USNG

-

INFR
4.1%

Технологии

USNG

-

INFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с BAGYUSNG с BITYUSNG с GAMRUSNG с XLEUSNG с DRLL
Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с QUAL

Доходность на риск

USNG vs. INFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
INFR
Ранг доходности на риск INFR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNG c INFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNGINFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
0.91

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
1.33

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.51

1.25

+5.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.39

3.88

+17.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNG vs. INFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNG на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа INFR равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNG и INFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNGINFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.91

+1.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

0.46

+2.29

Просадки

Сравнение просадок USNG и INFR

Максимальная просадка USNG за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки INFR в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и INFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNGINFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.82%

-19.28%

+12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-6.43%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-0.70%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-4.92%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.04%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности USNG и INFR

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNGINFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

0.00%

+6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

3.73%

+8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

8.90%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

14.25%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

14.25%

+2.30%

Сравнение комиссий USNG и INFR

И USNG, и INFR имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNG и INFR

Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности INFR в 2.49%

ПозицияTTM202520242023
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.11%1.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USNG and INFR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNG has higher volatility (6.49%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, USNG dropped -6.82% vs INFR's -19.28%.

On 1-year performance, USNG leads with 44.16% vs 7.63% for INFR. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 44.16% return vs 7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNG and INFR have the same expense ratio: 0.59% per year.

INFR has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.11% for USNG.

They also come from different issuers: Amplify and ClearBridge.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNG и INFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор