Сравнение USNG с BITY
USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both exchange-traded funds - USNG is a Infrastructure Equities fund actively managed by Amplify, while BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, USNG returned 31.73% vs -42.11% for BITY. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. USNG charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for BITY.
Доходность
Сравнение доходности USNG и BITY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USNG показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у BITY с доходностью -23.65%.
USNG
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -3.91%
- 6 месяцев
- 14.30%
- С начала года
- 25.18%
- 1 год
- 31.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.76%
BITY
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- -10.68%
- С начала года
- -23.65%
- 1 год
- -42.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $87.62K | $153.25K | $171.65K | |
| $331.28K | $264.90K | $161.23K |
Сравнение доходности по годам USNG и BITY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 25.18% | 10.51% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.65% | -17.28% |
Correlation
The correlation between USNG and BITY is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USNG vs. BITY — Ранг доходности на риск
USNG
BITY
Сравнение USNG c BITY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USNG | BITY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.84 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.83 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | -1.28 | +11.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USNG и BITY
Максимальная просадка USNG за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки BITY в -50.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и BITY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USNG | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | -50.87% | +38.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -50.87% | +38.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -45.88% | +37.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -23.35% | +21.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 32.93% | -29.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности USNG и BITY
Текущая волатильность для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) составляет 6.49%, в то время как у Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что USNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USNG | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 8.86% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 30.92% | -17.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 41.47% | -23.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 38.86% | -21.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 38.86% | -21.59% |
Сравнение комиссий USNG и BITY
USNG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BITY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNG и BITY
Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности BITY в 36.46%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 36.46% | 21.53% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.54% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
USNG and BITY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (8.86%) compared to USNG (6.49%). In terms of maximum drawdown, USNG dropped -11.93% vs BITY's -50.87%.
On 1-year performance, USNG leads with 31.73% vs -42.11% for BITY. On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, USNG has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USNG has performed better with a 31.73% return vs -42.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 36.46%, compared with 1.54% for USNG.
USNG is categorized as Infrastructure Equities, while BITY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for USNG and 0.65% for BITY.
USNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USNG и BITY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор