Сравнение USNG с BITY
USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both exchange-traded funds - USNG is a Energy Equities fund actively managed by Amplify, while BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, USNG returned 47.43% vs -38.86% for BITY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. USNG charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for BITY.
Доходность
Сравнение доходности USNG и BITY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USNG показывает доходность 36.17%, что значительно выше, чем у BITY с доходностью -26.32%.
USNG
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 36.17%
- 6 месяцев
- 36.35%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITY
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- -17.96%
- С начала года
- -26.32%
- 6 месяцев
- -26.36%
- 1 год
- -38.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USNG и BITY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 36.17% | 10.51% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -26.32% | -17.28% |
Correlation
The correlation between USNG and BITY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USNG vs. BITY — Ранг доходности на риск
USNG
BITY
Сравнение USNG c BITY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USNG | BITY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.85 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.99 | -0.78 | +7.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.05 | -1.36 | +22.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USNG и BITY
Максимальная просадка USNG за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки BITY в -50.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и BITY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USNG | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.82% | -50.04% | +43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -50.04% | +43.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -47.77% | +47.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -20.84% | +19.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 28.55% | -26.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности USNG и BITY
Текущая волатильность для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) составляет 6.29%, в то время как у Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что USNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USNG | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 13.74% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 31.91% | -19.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 41.04% | -24.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 39.52% | -22.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 39.52% | -22.91% |
Сравнение комиссий USNG и BITY
USNG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BITY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNG и BITY
Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности BITY в 41.39%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 41.39% | 21.53% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.09% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
USNG and BITY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (13.74%) compared to USNG (6.29%). In terms of maximum drawdown, USNG dropped -6.82% vs BITY's -50.04%.
On 1-year performance, USNG leads with 47.43% vs -38.86% for BITY. On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, USNG has been the lower-risk option at 6.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USNG has performed better with a 47.43% return vs -38.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 41.39%, compared with 1.09% for USNG.
USNG is categorized as Energy Equities, while BITY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for USNG and 0.65% for BITY.
USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USNG и BITY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор