PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNG с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNG с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds. USNG is actively managed, while VDE is passively managed. Over the past year, USNG returned 44.16% vs 48.54% for VDE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. USNG charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности USNG и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USNG показывает доходность 32.96%, а VDE немного ниже – 32.48%.

USNG

1 день
1.17%
1 месяц
-1.33%
С начала года
32.96%
6 месяцев
27.11%
1 год
44.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNG и VDE

2026 (YTD)2025
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		32.96%10.81%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%10.46%

Correlation

The correlation between USNG and VDE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов USNG и VDE

Секторы
USNG
VDE

Энергетика

78.0%
99.5%

Промышленность

13.8%
0.1%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Финансовые услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.4%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

USNG
78.0%
VDE
99.5%

Промышленность

USNG
13.8%
VDE
0.1%

Коммунальные услуги

USNG
5.0%
VDE

-

Финансовые услуги

USNG
1.8%
VDE

-

Сырьевые материалы

USNG
1.4%
VDE
0.4%

Коммуникационные услуги

USNG

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

USNG

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

USNG

-

VDE

-

Здравоохранение

USNG

-

VDE

-

Недвижимость

USNG

-

VDE

-

Технологии

USNG

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с BAGYUSNG с INFRUSNG с BITYUSNG с GAMRUSNG с XLE
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

USNG vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNG c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNGVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.41

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.06

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.51

4.13

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.39

12.11

+9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNG vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNG на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNG и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNGVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.41

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

0.28

+2.47

Просадки

Сравнение просадок USNG и VDE

Максимальная просадка USNG за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNGVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.82%

-74.20%

+67.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-11.80%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-6.27%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-19.96%

+18.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

4.02%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности USNG и VDE

Текущая волатильность для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) составляет 6.49%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что USNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNGVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

7.99%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

16.27%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

20.34%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

26.40%

-9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

29.93%

-13.38%

Сравнение комиссий USNG и VDE

USNG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNG и VDE

Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.11%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

USNG and VDE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to USNG (6.49%). In terms of maximum drawdown, USNG dropped -6.82% vs VDE's -74.20%.

On 1-year performance, VDE leads with 48.54% vs 44.16% for USNG. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, USNG has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VDE has performed better with a 48.54% return vs 44.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.

VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.11% for USNG.

They also come from different issuers: Amplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for USNG and 0.09% for VDE.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNG и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор