PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNG с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNG с DRLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both Energy Equities funds. USNG is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past year, USNG returned 40.50% vs 43.09% for DRLL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. USNG charges 0.59%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности USNG и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USNG показывает доходность 31.42%, а DRLL немного ниже – 31.26%.

USNG

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.95%
С начала года
31.42%
6 месяцев
28.41%
1 год
40.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNG и DRLL

2026 (YTD)2025
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		31.42%10.81%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%8.77%

Correlation

The correlation between USNG and DRLL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.38

Сравнение распределения секторов USNG и DRLL

Секторы
USNG
DRLL

Энергетика

78.0%
99.1%

Промышленность

13.8%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Финансовые услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

USNG
78.0%
DRLL
99.1%

Промышленность

USNG
13.8%
DRLL

-

Коммунальные услуги

USNG
5.0%
DRLL

-

Финансовые услуги

USNG
1.8%
DRLL

-

Сырьевые материалы

USNG
1.4%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

USNG

-

DRLL

-

Потребительский циклический сектор

USNG

-

DRLL
0.9%

Потребительский защитный сектор

USNG

-

DRLL

-

Здравоохранение

USNG

-

DRLL

-

Недвижимость

USNG

-

DRLL

-

Технологии

USNG

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с BAGYUSNG с BITYUSNG с INFRUSNG с XLEUSNG с GAMR
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с VOODRLL с NUKZDRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

USNG vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNG c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNGDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.94

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.49

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

3.11

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.70

8.82

+10.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNG vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNG на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLL равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNG и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNGDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.94

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.66

0.57

+2.09

Просадки

Сравнение просадок USNG и DRLL

Максимальная просадка USNG за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNGDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.82%

-23.73%

+16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-13.93%

+7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-8.10%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-8.02%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

4.90%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности USNG и DRLL

Текущая волатильность для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) составляет 6.40%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что USNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNGDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

9.15%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

18.04%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

22.34%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

23.76%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

23.76%

-7.21%

Сравнение комиссий USNG и DRLL

USNG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNG и DRLL

Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности DRLL в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.13%1.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USNG and DRLL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to USNG (6.40%). In terms of maximum drawdown, USNG dropped -6.82% vs DRLL's -23.73%.

On 1-year performance, DRLL leads with 43.09% vs 40.50% for USNG. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, USNG has been the lower-risk option at 6.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 43.09% return vs 40.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.13% for USNG.

They also come from different issuers: Amplify and Strive. Their fees differ too: 0.59% for USNG and 0.41% for DRLL.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNG и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор