Сравнение USNG с ENFR
USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds. USNG is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past year, USNG returned 31.73% vs 25.93% for ENFR. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. USNG charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности USNG и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USNG показывает доходность 25.18%, а ENFR немного ниже – 25.09%.
USNG
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -3.91%
- 6 месяцев
- 14.30%
- С начала года
- 25.18%
- 1 год
- 31.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.76%
ENFR
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 14.82%
- С начала года
- 25.09%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 8.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.57M | $4.08M | $3.12M | |
| $331.28K | $264.90K | $161.23K |
Сравнение доходности по годам USNG и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 25.18% | 10.51% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.09% | 2.35% |
Correlation
The correlation between USNG and ENFR is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г. | 0.62 |
The correlation between USNG and ENFR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USNG vs. ENFR — Ранг доходности на риск
USNG
ENFR
Сравнение USNG c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USNG | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.01 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 7.35 | +3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USNG и ENFR
Максимальная просадка USNG за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USNG | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | -68.28% | +56.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -8.64% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -4.98% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -15.82% | +13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.54% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности USNG и ENFR
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что USNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USNG | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 4.95% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 12.16% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 15.29% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 19.19% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 24.65% | -7.38% |
Сравнение комиссий USNG и ENFR
USNG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNG и ENFR
Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности ENFR в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.01% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.54% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USNG and ENFR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USNG has higher volatility (6.49%) compared to ENFR (4.95%). In terms of maximum drawdown, USNG dropped -11.93% vs ENFR's -68.28%.
On 1-year performance, USNG leads with 31.73% vs 25.93% for ENFR. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USNG has performed better with a 31.73% return vs 25.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.
ENFR has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 1.54% for USNG.
They also come from different issuers: Amplify and SS&C. Their fees differ too: 0.59% for USNG and 0.35% for ENFR.
USNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USNG и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор