Сравнение USMV с VZ
USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while VZ (Verizon Communications Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USMV returned 9.90%/yr vs 4.44%/yr for VZ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USMV и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 21.97%. За последние 10 лет акции USMV превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 9.90% против 4.44% соответственно.
USMV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 9.90%
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам USMV и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 2.43% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between USMV and VZ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between USMV and VZ has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMV vs. VZ — Ранг доходности на риск
USMV
VZ
Сравнение USMV c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USMV | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.43 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 3.06 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USMV и VZ
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMV | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -50.66% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -13.32% | +6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | -14.93% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -38.38% | +20.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | -41.21% | +8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -4.96% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -14.82% | +11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 6.23% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и VZ
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.70%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMV | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 6.87% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 17.91% | -11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 22.78% | -14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.36% | 21.66% | -9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 20.36% | -5.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и VZ
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VZ в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.53% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Часто задаваемые вопросы
USMV and VZ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (6.87%) compared to USMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USMV и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор