PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с VSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с VSMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while VSMV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMV returned 7.54%/yr vs 11.41%/yr for VSMV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. USMV charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for VSMV.

Доходность

Сравнение доходности USMV и VSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у VSMV с доходностью 9.56%.

USMV

1 день
0.42%
1 месяц
2.33%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.12%
1 год
5.25%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.98%

VSMV

1 день
0.25%
1 месяц
2.02%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.22%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и VSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.08%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%7.78%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.56%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%

Correlation

The correlation between USMV and VSMV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.82

The correlation between USMV and VSMV shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMV и VSMV

Секторы
USMV
VSMV

Технологии

30.8%
34.4%

Здравоохранение

12.5%
14.8%

Финансовые услуги

12.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

10.0%
17.6%

Коммунальные услуги

7.5%
0.0%

Коммуникационные услуги

5.9%
5.4%

Промышленность

5.7%
8.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.0%

Энергетика

3.6%
4.4%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Недвижимость

2.2%
0.0%

Технологии

USMV
30.8%
VSMV
34.4%

Здравоохранение

USMV
12.5%
VSMV
14.8%

Финансовые услуги

USMV
12.4%
VSMV
8.1%

Потребительский защитный сектор

USMV
10.0%
VSMV
17.6%

Коммунальные услуги

USMV
7.5%
VSMV
0.0%

Коммуникационные услуги

USMV
5.9%
VSMV
5.4%

Промышленность

USMV
5.7%
VSMV
8.5%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
VSMV
5.0%

Энергетика

USMV
3.6%
VSMV
4.4%

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
VSMV
1.8%

Недвижимость

USMV
2.2%
VSMV
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI
Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с SPYVSMV с VOOVSMV с FDVVVSMV с MGVVSMV с ROUS

Доходность на риск

USMV vs. VSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c VSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVVSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.80

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
4.14

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.51

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

4.89

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

18.65

-15.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. VSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VSMV равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и VSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVVSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.80

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.89

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.82

+0.05

Просадки

Сравнение просадок USMV и VSMV

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и VSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVVSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-31.33%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-5.18%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-13.22%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-17.96%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.54%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.41%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.36%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и VSMV

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что USMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVVSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.25%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

6.33%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

9.07%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

12.86%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

15.04%

-0.54%

Сравнение комиссий USMV и VSMV

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VSMV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и VSMV

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VSMV в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMV and VSMV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (2.40%) compared to VSMV (2.25%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs VSMV's -31.33%.

On 5-year performance, VSMV leads with 11.41% vs 7.54% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VSMV has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSMV has performed better with a 11.41% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for VSMV.

USMV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.31% for VSMV.

USMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while VSMV is Volatility Hedged Equity. USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while VSMV tracks Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and Crestview. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.35% for VSMV.

VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и VSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор