PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USMV с VSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с VSMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - USMV is a Low Volatility fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while VSMV is a Multi-factor fund tracking the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMV returned 7.18%/yr vs 10.74%/yr for VSMV. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. USMV charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for VSMV.

Доходность

Сравнение доходности USMV и VSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у VSMV с доходностью 9.73%.

USMV

1 день
-0.01%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
5.55%
С начала года
6.64%
1 год
9.34%
3 года*
12.15%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.84%
Всё время*
11.78%

VSMV

1 день
-0.34%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
5.72%
С начала года
9.73%
1 год
23.96%
3 года*
15.90%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
Всё время*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

USMV

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
$256.09M$232.31M$220.01M

VSMV

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
$250.47K$290.68K$270.17K

Сравнение доходности по годам USMV и VSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		6.64%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%7.59%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.73%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%

Correlation

The correlation between USMV and VSMV is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г.

0.82

The correlation between USMV and VSMV shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMV и VSMV

Секторы
USMV
VSMV

Технологии

33.0%
38.1%

Здравоохранение

13.4%
15.0%

Финансовые услуги

11.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

9.3%
16.0%

Коммунальные услуги

7.2%
0.0%

Промышленность

6.4%
8.2%

Потребительский циклический сектор

5.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

5.7%
4.6%

Энергетика

2.6%
3.9%

Недвижимость

2.6%
0.0%

Сырьевые материалы

2.2%
1.6%

Технологии

USMV
33.0%
VSMV
38.1%

Здравоохранение

USMV
13.4%
VSMV
15.0%

Финансовые услуги

USMV
11.8%
VSMV
7.8%

Потребительский защитный сектор

USMV
9.3%
VSMV
16.0%

Коммунальные услуги

USMV
7.2%
VSMV
0.0%

Промышленность

USMV
6.4%
VSMV
8.2%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.8%
VSMV
4.9%

Коммуникационные услуги

USMV
5.7%
VSMV
4.6%

Энергетика

USMV
2.6%
VSMV
3.9%

Недвижимость

USMV
2.6%
VSMV
0.0%

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
VSMV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI
Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с VOOVSMV с SPYVSMV с MGVVSMV с FDVVVSMV с ROUS

Доходность на риск

USMV vs. VSMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USMV c VSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMVVSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.55

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.70

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

4.64

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

16.41

-11.67

USMV vs. VSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VSMV равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и VSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMV и VSMV

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и VSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVVSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-31.33%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-5.18%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-13.22%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-17.96%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-2.02%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-3.38%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.46%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и VSMV

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.97%, в то время как у VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVVSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.37%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

7.00%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

9.45%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

12.90%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

14.97%

-0.46%

Сравнение комиссий USMV и VSMV

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VSMV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и VSMV

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VSMV в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.45%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMV and VSMV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMV has higher volatility (3.37%) compared to USMV (2.97%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs VSMV's -31.33%.

On 5-year performance, VSMV leads with 10.74% vs 7.18% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSMV has performed better with a 10.74% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for VSMV.

USMV has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.31% for VSMV.

USMV is categorized as Low Volatility, while VSMV is Multi-factor. USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while VSMV tracks Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and Crestview. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.35% for VSMV.

VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и VSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор