PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMV returned 7.54%/yr vs 6.41%/yr for UJUN. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMV charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности USMV и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

USMV

1 день
0.42%
1 месяц
2.33%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.12%
1 год
5.25%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.98%

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.08%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%12.12%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%7.15%6.80%

Correlation

The correlation between USMV and UJUN is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.73

Over the past year, the correlation between USMV and UJUN has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USMV и UJUN

Секторы
USMV
UJUN

Технологии

30.8%
36.2%

Здравоохранение

12.5%
8.4%

Финансовые услуги

12.4%
11.9%

Потребительский защитный сектор

10.0%
4.9%

Коммунальные услуги

7.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

5.9%
10.9%

Промышленность

5.7%
8.1%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.1%

Энергетика

3.6%
3.5%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Технологии

USMV
30.8%
UJUN
36.2%

Здравоохранение

USMV
12.5%
UJUN
8.4%

Финансовые услуги

USMV
12.4%
UJUN
11.9%

Потребительский защитный сектор

USMV
10.0%
UJUN
4.9%

Коммунальные услуги

USMV
7.5%
UJUN
2.3%

Коммуникационные услуги

USMV
5.9%
UJUN
10.9%

Промышленность

USMV
5.7%
UJUN
8.1%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
UJUN
10.1%

Энергетика

USMV
3.6%
UJUN
3.5%

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
UJUN
1.8%

Недвижимость

USMV
2.2%
UJUN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с BEEZUJUN с BLCR

Доходность на риск

USMV vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.58

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
3.94

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.60

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

3.79

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

23.27

-20.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа UJUN равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.58

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.78

+0.09

Просадки

Сравнение просадок USMV и UJUN

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-13.73%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-2.84%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-11.24%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-11.96%

-5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.15%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-2.06%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.46%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и UJUN

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что USMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

0.43%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

3.25%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

4.20%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

8.32%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

8.77%

+5.73%

Сравнение комиссий USMV и UJUN

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и UJUN

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and UJUN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (2.40%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs UJUN's -13.73%.

On 5-year performance, USMV leads with 7.54% vs 6.41% for UJUN. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMV has performed better with a 7.54% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

USMV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.00% for UJUN.

USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор