Сравнение USMV с T
USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USMV returned 9.90%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USMV и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции USMV превзошли акции T по среднегодовой доходности: 9.90% против 3.33% соответственно.
USMV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 9.90%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам USMV и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 2.43% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between USMV and T is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between USMV and T has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMV vs. T — Ранг доходности на риск
USMV
T
Сравнение USMV c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USMV | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.59 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | -1.22 | +3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USMV и T
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMV | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -64.15% | +31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -21.87% | +15.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | -21.87% | +12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -32.01% | +14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | -42.35% | +9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -18.12% | +16.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -15.72% | +12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 10.64% | -8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и T
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.70%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMV | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 8.21% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 17.80% | -11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 22.13% | -13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.36% | 24.01% | -11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 23.73% | -9.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и T
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.53% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
USMV and T have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to USMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs T's -64.15%.
USMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USMV и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор