PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USMV с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USMV is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past 3 years, USMV returned 11.14%/yr vs 11.58%/yr for SELV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USMV и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у SELV с доходностью 5.03%.

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%0.21%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%14.71%6.58%-0.61%

Correlation

The correlation between USMV and SELV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.93

The correlation between USMV and SELV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USMV и SELV

Секторы
USMV
SELV

Технологии

33.9%
21.4%

Здравоохранение

12.6%
17.0%

Финансовые услуги

11.7%
4.8%

Потребительский защитный сектор

9.4%
12.3%

Коммунальные услуги

6.9%
7.6%

Коммуникационные услуги

6.2%
15.8%

Промышленность

6.1%
7.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%
4.9%

Энергетика

2.7%
4.3%

Недвижимость

2.5%
0.1%

Сырьевые материалы

2.4%
2.8%

Технологии

USMV
33.9%
SELV
21.4%

Здравоохранение

USMV
12.6%
SELV
17.0%

Финансовые услуги

USMV
11.7%
SELV
4.8%

Потребительский защитный сектор

USMV
9.4%
SELV
12.3%

Коммунальные услуги

USMV
6.9%
SELV
7.6%

Коммуникационные услуги

USMV
6.2%
SELV
15.8%

Промышленность

USMV
6.1%
SELV
7.5%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
SELV
4.9%

Энергетика

USMV
2.7%
SELV
4.3%

Недвижимость

USMV
2.5%
SELV
0.1%

Сырьевые материалы

USMV
2.4%
SELV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

USMV vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMVSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.18

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.74

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.89

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

5.03

-1.85

USMV vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SELV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMV и SELV

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-13.73%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-5.92%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-8.94%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

0.00%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-2.37%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.22%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и SELV

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 3.00%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

4.60%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

7.67%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.53%

9.53%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

11.95%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

11.95%

+2.55%

Сравнение комиссий USMV и SELV

И USMV, и SELV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и SELV

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and SELV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.60%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, SELV leads with 11.58% vs 11.14% for USMV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SELV has performed better with a 11.58% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV and SELV have the same expense ratio: 0.15% per year.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.49% for USMV.

They also come from different issuers: iShares and SEI.

SELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор