Сравнение USMV с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
USMV и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USMV и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMV и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -1.40% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и SAMT
USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
USMV vs. SAMT — Ранг доходности на риск
USMV
SAMT
Сравнение USMV c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMV | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 2.02 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 2.65 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 4.14 | -4.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 11.64 | -11.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMV | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 2.02 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.77 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между USMV и SAMT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и SAMT
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и SAMT
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMV | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -20.57% | -12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -8.76% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -5.23% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -8.00% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 3.11% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и SAMT
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) составляет 3.02%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMV | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 4.89% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 11.92% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 17.68% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 16.77% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 16.77% | -2.26% |