PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с QQQI

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. USMV is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, USMV returned 4.24% vs 24.29% for QQQI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. USMV charges 0.15%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности USMV и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 8.76%.

USMV

1 день
0.37%
1 месяц
1.65%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.89%
1 год
4.24%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.11%
10 лет*
9.79%

QQQI

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.10%
С начала года
8.76%
6 месяцев
7.96%
1 год
24.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и QQQI

2026 (YTD)20252024
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.93%7.65%12.60%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		8.76%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between USMV and QQQI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.44

Сравнение распределения секторов USMV и QQQI

Секторы
USMV
QQQI

Технологии

30.8%
53.3%

Здравоохранение

12.5%
4.3%

Финансовые услуги

12.4%
0.3%

Потребительский защитный сектор

10.0%
7.7%

Коммунальные услуги

7.5%
1.5%

Коммуникационные услуги

5.9%
15.7%

Промышленность

5.7%
3.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
12.1%

Энергетика

3.6%
0.7%

Сырьевые материалы

2.2%
1.2%

Недвижимость

2.2%
0.1%

Технологии

USMV
30.8%
QQQI
53.3%

Здравоохранение

USMV
12.5%
QQQI
4.3%

Финансовые услуги

USMV
12.4%
QQQI
0.3%

Потребительский защитный сектор

USMV
10.0%
QQQI
7.7%

Коммунальные услуги

USMV
7.5%
QQQI
1.5%

Коммуникационные услуги

USMV
5.9%
QQQI
15.7%

Промышленность

USMV
5.7%
QQQI
3.3%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
QQQI
12.1%

Энергетика

USMV
3.6%
QQQI
0.7%

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
QQQI
1.2%

Недвижимость

USMV
2.2%
QQQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

USMV vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.78

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.34

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

2.54

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

11.16

-8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.78

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.17

-0.31

Просадки

Сравнение просадок USMV и QQQI

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-20.00%

-13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-9.61%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-4.28%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-2.20%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.18%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и QQQI

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.65%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.99%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

10.81%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

13.67%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

17.24%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

17.24%

-2.73%

Сравнение комиссий USMV и QQQI

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и QQQI

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности QQQI в 13.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.76%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.54%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and QQQI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (4.99%) compared to USMV (2.65%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 24.29% vs 4.24% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 24.29% return vs 4.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.76%, compared with 1.54% for USMV.

USMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор