PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, USMV returned 4.37% vs 58.80% for NRSH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. USMV charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности USMV и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.

USMV

1 день
-0.69%
1 месяц
2.01%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.61%
1 год
4.37%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.93%

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и NRSH

2026 (YTD)202520242023
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.65%7.65%15.74%2.77%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between USMV and NRSH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.49

The correlation between USMV and NRSH shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMV и NRSH

Секторы
USMV
NRSH

Технологии

30.8%
35.5%

Здравоохранение

12.5%

-

Финансовые услуги

12.4%

-

Потребительский защитный сектор

10.0%

-

Коммунальные услуги

7.5%

-

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Промышленность

5.7%
58.7%

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Энергетика

3.6%
2.5%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Недвижимость

2.2%
5.8%

Технологии

USMV
30.8%
NRSH
35.5%

Здравоохранение

USMV
12.5%
NRSH

-

Финансовые услуги

USMV
12.4%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

USMV
10.0%
NRSH

-

Коммунальные услуги

USMV
7.5%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

USMV
5.9%
NRSH

-

Промышленность

USMV
5.7%
NRSH
58.7%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
NRSH

-

Энергетика

USMV
3.6%
NRSH
2.5%

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
NRSH

-

Недвижимость

USMV
2.2%
NRSH
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

USMV vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
2.42

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
3.11

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.40

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

5.40

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

16.86

-14.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа NRSH равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.42

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.11

-0.24

Просадки

Сравнение просадок USMV и NRSH

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-24.01%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-10.94%

+4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

0.00%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-5.62%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.50%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и NRSH

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.38%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

9.21%

-6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

20.27%

-14.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

24.44%

-15.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

21.54%

-9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

21.54%

-7.03%

Сравнение комиссий USMV и NRSH

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и NRSH

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and NRSH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to USMV (2.38%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 4.37% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 4.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

USMV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.28% for NRSH.

USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: iShares and Aztlan. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор