PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с LOWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с LOWV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USMV is passively managed, while LOWV is actively managed. Over the past 3 years, USMV returned 12.02%/yr vs 15.75%/yr for LOWV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMV charges 0.15%/yr vs 0.48%/yr for LOWV.

Доходность

Сравнение доходности USMV и LOWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у LOWV с доходностью 3.43%.

USMV

1 день
0.42%
1 месяц
2.33%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.12%
1 год
5.25%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.98%

LOWV

1 день
0.68%
1 месяц
1.16%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.21%
1 год
11.31%
3 года*
15.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и LOWV

2026 (YTD)202520242023
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.08%7.65%15.74%13.78%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		3.43%12.26%20.43%20.41%

Correlation

The correlation between USMV and LOWV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.76

The correlation between USMV and LOWV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USMV и LOWV

Секторы
USMV
LOWV

Технологии

30.8%
32.6%

Здравоохранение

12.5%
11.4%

Финансовые услуги

12.4%
14.9%

Потребительский защитный сектор

10.0%
5.5%

Коммунальные услуги

7.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

5.9%
9.7%

Промышленность

5.7%
7.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
9.4%

Энергетика

3.6%
2.4%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Недвижимость

2.2%
1.8%

Технологии

USMV
30.8%
LOWV
32.6%

Здравоохранение

USMV
12.5%
LOWV
11.4%

Финансовые услуги

USMV
12.4%
LOWV
14.9%

Потребительский защитный сектор

USMV
10.0%
LOWV
5.5%

Коммунальные услуги

USMV
7.5%
LOWV
4.8%

Коммуникационные услуги

USMV
5.9%
LOWV
9.7%

Промышленность

USMV
5.7%
LOWV
7.4%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
LOWV
9.4%

Энергетика

USMV
3.6%
LOWV
2.4%

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
LOWV

-

Недвижимость

USMV
2.2%
LOWV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

AB US Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI
Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с SPYLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с VOOLOWV с GLDLOWV с SCHD

Доходность на риск

USMV vs. LOWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c LOWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVLOWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.08

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.55

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.18

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

4.84

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. LOWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа LOWV равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и LOWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVLOWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.08

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.49

-0.62

Просадки

Сравнение просадок USMV и LOWV

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки LOWV в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и LOWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVLOWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-13.87%

-19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-9.59%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-13.87%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.28%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-1.50%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.34%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и LOWV

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что USMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVLOWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.24%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

7.88%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

10.49%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

11.95%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

11.95%

+2.55%

Сравнение комиссий USMV и LOWV

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LOWV в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и LOWV

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности LOWV в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.90%0.85%0.92%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and LOWV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (2.40%) compared to LOWV (2.24%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs LOWV's -13.87%.

On 3-year performance, LOWV leads with 15.75% vs 12.02% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LOWV has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LOWV has performed better with a 15.75% return vs 12.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for LOWV.

USMV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.90% for LOWV.

They also come from different issuers: iShares and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.48% for LOWV.

LOWV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и LOWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор