PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOWV с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

LOWV и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LOWV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWV и SCHD

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%20.41%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%11.35%

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий LOWV и SCHD

LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

LOWV vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.88

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.32

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.05

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

3.55

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.88

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.84

+0.45

Корреляция

Корреляция между LOWV и SCHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и SCHD

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок LOWV и SCHD

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

LOWVSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-33.37%

+19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-12.74%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-3.43%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-3.34%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.75%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и SCHD

AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что LOWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOWVSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.33%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

7.96%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

15.69%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

14.40%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

16.70%

-4.61%