Сравнение LOWV с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Thor Low Volatility ETF (THLV).
LOWV и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AB Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность Thor Low Volatility Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOWV или THLV.
Корреляция
Корреляция между LOWV и THLV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LOWV и THLV
Основные характеристики
LOWV:
0.56
THLV:
-0.16
LOWV:
0.86
THLV:
-0.14
LOWV:
1.13
THLV:
0.98
LOWV:
0.59
THLV:
-0.12
LOWV:
3.15
THLV:
-0.35
LOWV:
2.60%
THLV:
4.57%
LOWV:
14.62%
THLV:
10.28%
LOWV:
-13.87%
THLV:
-13.08%
LOWV:
-7.32%
THLV:
-11.48%
Доходность по периодам
С начала года, LOWV показывает доходность -3.58%, что значительно выше, чем у THLV с доходностью -5.38%.
LOWV
-3.58%
-2.72%
-4.09%
9.60%
N/A
N/A
THLV
-5.38%
-2.94%
-8.75%
-0.25%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LOWV и THLV
LOWV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LOWV и THLV
LOWV
THLV
Сравнение LOWV c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Thor Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOWV и THLV
Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности THLV в 1.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 0.95% | 0.92% | 0.77% | 0.00% |
THLV Thor Low Volatility ETF | 1.33% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок LOWV и THLV
Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки THLV в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и THLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LOWV и THLV
AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Thor Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что LOWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.