PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LOWV с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOWV с THLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - LOWV is a Low Volatility fund actively managed by AllianceBernstein, while THLV is a Equal Weight fund tracking the THOR Equal Weight Low Volatility Index. LOWV is actively managed, while THLV is passively managed. Over the past 3 years, LOWV returned 16.27%/yr vs 10.87%/yr for THLV. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LOWV charges 0.48%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности LOWV и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 10.01%.

LOWV

1 день
-0.05%
1 месяц
4.25%
6 месяцев
8.59%
С начала года
7.82%
1 год
12.79%
3 года*
16.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.71%

THLV

1 день
0.20%
1 месяц
-1.82%
6 месяцев
2.19%
С начала года
10.01%
1 год
15.60%
3 года*
10.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LOWV

AB US Low Volatility Equity ETF
$304.83K$284.15K$593.92K

THLV

THOR Equal Weight Low Volatility ETF
$316.02K$352.14K$358.67K

Сравнение доходности по годам LOWV и THLV

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		7.82%12.26%20.43%18.90%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.01%10.50%9.52%8.83%

Correlation

The correlation between LOWV and THLV is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.70

The correlation between LOWV and THLV shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LOWV и THLV

Секторы
LOWV
THLV

Технологии

35.6%
17.5%

Финансовые услуги

14.3%
13.8%

Здравоохранение

11.6%
12.5%

Коммуникационные услуги

8.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
15.5%

Промышленность

6.9%
13.8%

Потребительский защитный сектор

6.2%
13.7%

Коммунальные услуги

4.6%
14.0%

Энергетика

2.3%
17.5%

Недвижимость

1.6%
14.0%

Сырьевые материалы

-

11.3%

Технологии

LOWV
35.6%
THLV
17.5%

Финансовые услуги

LOWV
14.3%
THLV
13.8%

Здравоохранение

LOWV
11.6%
THLV
12.5%

Коммуникационные услуги

LOWV
8.7%
THLV
0.1%

Потребительский циклический сектор

LOWV
8.2%
THLV
15.5%

Промышленность

LOWV
6.9%
THLV
13.8%

Потребительский защитный сектор

LOWV
6.2%
THLV
13.7%

Коммунальные услуги

LOWV
4.6%
THLV
14.0%

Энергетика

LOWV
2.3%
THLV
17.5%

Недвижимость

LOWV
1.6%
THLV
14.0%

Сырьевые материалы

LOWV

-

THLV
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с USMVLOWV с SPYLOWV с VOOLOWV с GLDLOWV с ^GSPCLOWV с WLDL.LLOWV с SCHD
Часто сравнивают с THLV:
THLV с EFAVTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с ^GSPCTHLV с VTITHLV с QDTETHLV с DMAY

Доходность на риск

LOWV vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LOWV c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOWVTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.52

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.15

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

2.35

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

6.94

-1.61

LOWV vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THLV равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOWV и THLV

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOWVTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-13.15%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-6.66%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.87%

-13.15%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-1.82%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-3.66%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.25%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и THLV

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 2.75%, в то время как у THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOWVTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.94%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

7.98%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

10.28%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

11.73%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.88%

11.73%

+0.15%

Сравнение комиссий LOWV и THLV

LOWV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и THLV

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности THLV в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.84%0.85%0.92%0.77%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

LOWV and THLV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (2.94%) compared to LOWV (2.75%). In terms of maximum drawdown, LOWV dropped -13.87% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, LOWV leads with 16.27% vs 10.87% for THLV. On fees, LOWV is cheaper at 0.48% per year. On volatility, LOWV has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LOWV has performed better with a 16.27% return vs 10.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOWV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.84% for LOWV.

LOWV is categorized as Low Volatility, while THLV is Equal Weight. They also come from different issuers: AllianceBernstein and THOR. Their fees differ too: 0.48% for LOWV and 0.64% for THLV.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOWV и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор