PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOWV с THLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).

LOWV и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LOWV и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWV и THLV

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%20.41%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%9.44%

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPYLOWV с SCHD
Часто сравнивают с THLV:
THLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QDTETHLV с QQQ

Сравнение комиссий LOWV и THLV

LOWV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF

Доходность на риск

LOWV vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVTHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.81

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.53

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

3.00

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

10.82

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.81

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.85

+0.44

Корреляция

Корреляция между LOWV и THLV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и THLV

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности THLV в 1.66%

TTM2025202420232022
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок LOWV и THLV

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и THLV.

Загрузка...

Показатели просадок

LOWVTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-13.15%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-6.66%

-3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-4.46%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-3.75%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.85%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и THLV

AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что LOWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOWVTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.33%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

7.61%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

11.29%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

11.80%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

11.80%

+0.29%