Сравнение LOWV с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и S&P 500 (^GSPC).
LOWV - это активно управляемый фонд от AB Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOWV или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между LOWV и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LOWV и ^GSPC
Основные характеристики
LOWV:
1.74
^GSPC:
1.62
LOWV:
2.32
^GSPC:
2.20
LOWV:
1.31
^GSPC:
1.30
LOWV:
3.18
^GSPC:
2.46
LOWV:
10.96
^GSPC:
10.01
LOWV:
1.62%
^GSPC:
2.08%
LOWV:
10.27%
^GSPC:
12.88%
LOWV:
-6.28%
^GSPC:
-56.78%
LOWV:
-1.45%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, LOWV показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
LOWV
2.53%
-0.27%
5.35%
15.64%
N/A
N/A
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LOWV и ^GSPC
LOWV
^GSPC
Сравнение LOWV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок LOWV и ^GSPC
Максимальная просадка LOWV за все время составила -6.28%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LOWV и ^GSPC
Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 2.34%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.