PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOWV с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - LOWV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. LOWV is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past 3 years, LOWV returned 15.49%/yr vs 31.09%/yr for GLD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. LOWV charges 0.48%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности LOWV и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%.

LOWV

1 день
-0.83%
1 месяц
0.85%
С начала года
2.73%
6 месяцев
2.69%
1 год
10.86%
3 года*
15.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOWV и GLD

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		2.73%12.26%20.43%20.41%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%4.21%

Correlation

The correlation between LOWV and GLD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.12

Сравнение распределения секторов LOWV и GLD

Секторы
LOWV
GLD

Технологии

32.6%

-

Финансовые услуги

14.9%

-

Здравоохранение

11.4%

-

Коммуникационные услуги

9.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Промышленность

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Энергетика

2.4%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Технологии

LOWV
32.6%
GLD

-

Финансовые услуги

LOWV
14.9%
GLD

-

Здравоохранение

LOWV
11.4%
GLD

-

Коммуникационные услуги

LOWV
9.7%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

LOWV
9.4%
GLD

-

Промышленность

LOWV
7.4%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

LOWV
5.5%
GLD

-

Коммунальные услуги

LOWV
4.8%
GLD

-

Энергетика

LOWV
2.4%
GLD

-

Недвижимость

LOWV
1.8%
GLD

-

Сырьевые материалы

LOWV

-

GLD
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с USMVLOWV с THLVLOWV с SPYLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с VOOLOWV с SCHD
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

LOWV vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.21

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.60

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.68

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

4.15

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.21

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.60

+0.87

Просадки

Сравнение просадок LOWV и GLD

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOWVGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-45.56%

+31.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-19.21%

+9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.87%

-19.21%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-17.75%

+16.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-16.16%

+14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

7.73%

-5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и GLD

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 2.17%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOWVGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

5.51%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

23.16%

-15.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

26.61%

-16.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

18.00%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

15.95%

-4.00%

Сравнение комиссий LOWV и GLD

LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и GLD

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.91%0.85%0.92%0.77%

Часто задаваемые вопросы

LOWV and GLD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.51%) compared to LOWV (2.17%). In terms of maximum drawdown, LOWV dropped -13.87% vs GLD's -45.56%.

On 3-year performance, GLD leads with 31.09% vs 15.49% for LOWV. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LOWV has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLD has performed better with a 31.09% return vs 15.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.48% for LOWV.

LOWV has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for GLD.

LOWV is categorized as Large Cap Blend Equities, while GLD is Gold. They also come from different issuers: AllianceBernstein and State Street. Their fees differ too: 0.48% for LOWV and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOWV и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор