Сравнение LOWV с GLD

С начала года, LOWV показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LOWV и GLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и GLD.

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 4.48%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.