Сравнение LOWV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
LOWV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AB Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOWV или SPY.
Корреляция
Корреляция между LOWV и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LOWV и SPY
Основные характеристики
LOWV:
0.56
SPY:
0.28
LOWV:
0.86
SPY:
0.53
LOWV:
1.13
SPY:
1.08
LOWV:
0.59
SPY:
0.29
LOWV:
3.15
SPY:
1.37
LOWV:
2.60%
SPY:
3.94%
LOWV:
14.62%
SPY:
19.59%
LOWV:
-13.87%
SPY:
-55.19%
LOWV:
-7.32%
SPY:
-11.78%
Доходность по периодам
С начала года, LOWV показывает доходность -3.58%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -7.74%.
LOWV
-3.58%
-2.72%
-4.09%
9.60%
N/A
N/A
SPY
-7.74%
-3.92%
-7.15%
6.88%
15.91%
11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LOWV и SPY
LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LOWV и SPY
LOWV
SPY
Сравнение LOWV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOWV и SPY
Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 0.95% | 0.92% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок LOWV и SPY
Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LOWV и SPY
Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 10.45%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.50%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.