PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USMV с LGLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с LGLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) are both Low Volatility funds - USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index while LGLV tracks the State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USMV returned 9.84%/yr vs 11.31%/yr for LGLV. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. USMV charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for LGLV.

Доходность

Сравнение доходности USMV и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у LGLV с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям LGLV по среднегодовой доходности: 9.84% против 11.31% соответственно.

USMV

1 день
-0.01%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
5.55%
С начала года
6.64%
1 год
9.34%
3 года*
12.15%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.84%
Всё время*
11.78%

LGLV

1 день
-0.05%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
3.36%
С начала года
8.56%
1 год
10.36%
3 года*
12.80%
5 лет*
8.41%
10 лет*
11.31%
Всё время*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LGLV

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
$4.32M$4.74M$5.50M

USMV

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
$256.09M$232.31M$220.01M

Сравнение доходности по годам USMV и LGLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		6.64%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		8.56%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%

Correlation

The correlation between USMV and LGLV is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2013 г.

0.85

The correlation between USMV and LGLV shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMV и LGLV

Секторы
USMV
LGLV

Технологии

33.0%
9.0%

Здравоохранение

13.4%
7.3%

Финансовые услуги

11.8%
10.0%

Потребительский защитный сектор

9.3%
5.6%

Коммунальные услуги

7.2%
11.8%

Промышленность

6.4%
18.7%

Потребительский циклический сектор

5.8%
9.1%

Коммуникационные услуги

5.7%
3.9%

Энергетика

2.6%
3.5%

Недвижимость

2.6%
17.8%

Сырьевые материалы

2.2%
3.4%

Технологии

USMV
33.0%
LGLV
9.0%

Здравоохранение

USMV
13.4%
LGLV
7.3%

Финансовые услуги

USMV
11.8%
LGLV
10.0%

Потребительский защитный сектор

USMV
9.3%
LGLV
5.6%

Коммунальные услуги

USMV
7.2%
LGLV
11.8%

Промышленность

USMV
6.4%
LGLV
18.7%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.8%
LGLV
9.1%

Коммуникационные услуги

USMV
5.7%
LGLV
3.9%

Энергетика

USMV
2.6%
LGLV
3.5%

Недвижимость

USMV
2.6%
LGLV
17.8%

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
LGLV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI
Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с GRID

Доходность на риск

USMV vs. LGLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USMV c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMVLGLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.03

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.58

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.52

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

3.51

+1.23

USMV vs. LGLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGLV равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и LGLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMV и LGLV

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и LGLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVLGLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-36.64%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-6.86%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-10.17%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-17.49%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-36.64%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.28%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-3.21%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.95%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и LGLV

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.97%, в то время как у SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVLGLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.07%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

8.01%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

10.10%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

13.03%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

16.09%

-1.58%

Сравнение комиссий USMV и LGLV

USMV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и LGLV

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности LGLV в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		1.98%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.45%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and LGLV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGLV has higher volatility (4.07%) compared to USMV (2.97%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs LGLV's -36.64%.

On 10-year performance, LGLV leads with 11.31% vs 9.84% for USMV. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LGLV has performed better with a 11.31% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

LGLV has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.45% for USMV.

USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while LGLV tracks State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.12% for LGLV.

USMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и LGLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор