Сравнение USMV с IBIT
USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, USMV returned 6.27% vs -46.35% for IBIT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. USMV charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности USMV и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
USMV
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.44%
- С начала года
- 3.90%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.51%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USMV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 3.90% | 7.65% | 15.04% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between USMV and IBIT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
USMV
IBIT
Сравнение USMV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USMV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.82 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.87 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | -1.40 | +4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USMV и IBIT
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -53.30% | +20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -53.30% | +46.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -48.95% | +47.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -17.71% | +14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 33.14% | -31.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 3.00%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 10.89% | -7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 34.83% | -28.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 44.38% | -35.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 49.92% | -37.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 49.92% | -35.42% |
Сравнение комиссий USMV и IBIT
USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и IBIT
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.49% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
USMV and IBIT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, USMV leads with 6.27% vs -46.35% for IBIT. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USMV has performed better with a 6.27% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for IBIT.
USMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while IBIT is Cryptocurrency. USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.25% for IBIT.
USMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USMV и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор