Сравнение USMV с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
USMV и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMV и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.15% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и IBIT
USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USMV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
USMV
IBIT
Сравнение USMV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | -0.44 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | -0.37 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.35 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | -0.75 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.44 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.36 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между USMV и IBIT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и IBIT
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и IBIT
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -49.36% | +16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -49.36% | +40.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -45.80% | +40.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -14.18% | +11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 23.27% | -21.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) составляет 3.02%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 12.95% | -9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 36.76% | -30.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 45.40% | -32.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 51.21% | -38.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 51.21% | -36.70% |