PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с CVSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USMV is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past 3 years, USMV returned 12.02%/yr vs 13.49%/yr for CVSE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMV charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности USMV и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USMV

1 день
0.42%
1 месяц
2.33%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.12%
1 год
5.25%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.98%

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.08%
3 года*
13.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и CVSE

2026 (YTD)202520242023
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.08%7.65%15.74%8.01%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between USMV and CVSE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.67

Over the past year, the correlation between USMV and CVSE has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USMV и CVSE

Секторы
USMV
CVSE

Технологии

30.8%
39.5%

Здравоохранение

12.5%
10.3%

Финансовые услуги

12.4%
16.3%

Потребительский защитный сектор

10.0%
1.7%

Коммунальные услуги

7.5%
2.5%

Коммуникационные услуги

5.9%
5.1%

Промышленность

5.7%
11.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
7.0%

Энергетика

3.6%

-

Сырьевые материалы

2.2%
2.7%

Недвижимость

2.2%
3.5%

Технологии

USMV
30.8%
CVSE
39.5%

Здравоохранение

USMV
12.5%
CVSE
10.3%

Финансовые услуги

USMV
12.4%
CVSE
16.3%

Потребительский защитный сектор

USMV
10.0%
CVSE
1.7%

Коммунальные услуги

USMV
7.5%
CVSE
2.5%

Коммуникационные услуги

USMV
5.9%
CVSE
5.1%

Промышленность

USMV
5.7%
CVSE
11.3%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
CVSE
7.0%

Энергетика

USMV
3.6%
CVSE

-

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
CVSE
2.7%

Недвижимость

USMV
2.2%
CVSE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

USMV vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.28

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.90

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.40

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.67

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

5.72

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.28

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.92

-0.05

Просадки

Сравнение просадок USMV и CVSE

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-20.29%

-12.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-3.08%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-20.29%

+10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.68%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-2.69%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.43%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и CVSE

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

0.00%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

0.00%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

6.42%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

13.86%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

13.86%

+0.64%

Сравнение комиссий USMV и CVSE

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и CVSE

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and CVSE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (2.40%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, CVSE leads with 13.49% vs 12.02% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVSE has performed better with a 13.49% return vs 12.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for CVSE.

USMV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: iShares and Calvert. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.29% for CVSE.

CVSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор