PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USMV returned 9.75%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности USMV и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.75% против 13.14% соответственно.

USMV

1 день
-0.43%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.27%
1 год
3.18%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.21%
10 лет*
9.75%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.55%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between USMV and BRK-B is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.66

Over the past year, the correlation between USMV and BRK-B has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

USMV vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.09

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
-0.03

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.14

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

-0.30

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

-0.09

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.48

+0.38

Просадки

Сравнение просадок USMV и BRK-B

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-53.86%

+20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-9.42%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-14.95%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-26.58%

+8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-29.57%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-9.78%

+7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-11.07%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.49%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и BRK-B

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.65%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.98%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

10.87%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

14.38%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

17.13%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

19.44%

-4.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и BRK-B

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.54%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and BRK-B have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to USMV (2.65%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs BRK-B's -53.86%.

USMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор