Сравнение USMV с AVIE

С начала года, USMV показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USMV и AVIE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности AVIE в 1.48%

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и AVIE.

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что USMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.