Сравнение USMTX с VNJTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX).
USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. VNJTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности USMTX и VNJTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMTX и VNJTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.29% | 4.89% | 2.69% | 8.04% | -10.31% | 2.62% | 6.02% | 9.27% | 1.53% | 8.37% |
Доходность по периодам
С начала года, USMTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VNJTX с доходностью -0.29%.
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
VNJTX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMTX и VNJTX
USMTX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VNJTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USMTX vs. VNJTX — Ранг доходности на риск
USMTX
VNJTX
Сравнение USMTX c VNJTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMTX | VNJTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.86 | 0.94 | +2.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.92 | 1.28 | +5.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.29 | 1.25 | +2.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | 1.14 | +5.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.30 | 3.60 | +32.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMTX | VNJTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 0.94 | +2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | 0.30 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 1.24 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между USMTX и VNJTX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMTX и VNJTX
Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности VNJTX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.61% | 4.42% | 3.97% | 3.26% | 3.14% | 2.84% | 3.71% | 4.06% | 3.93% | 4.03% | 4.51% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок USMTX и VNJTX
Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки VNJTX в -15.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и VNJTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMTX | VNJTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.98% | -15.71% | +13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -5.12% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.92% | -15.71% | +13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -2.42% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -1.86% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.62% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMTX и VNJTX
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.22%, в то время как у Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNJTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMTX | VNJTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.27% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 1.91% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70% | 5.32% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 4.51% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 4.55% | -3.80% |