Сравнение USMTX с VMLUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX).
USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности USMTX и VMLUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMTX и VMLUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.03% | 5.50% | 3.25% | 4.29% | -2.90% | 0.23% | 3.38% | 4.21% | 1.64% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, USMTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VMLUX с доходностью -0.03%.
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
VMLUX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMTX и VMLUX
USMTX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VMLUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USMTX vs. VMLUX — Ранг доходности на риск
USMTX
VMLUX
Сравнение USMTX c VMLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMTX | VMLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.86 | 1.77 | +2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.92 | 2.55 | +4.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.29 | 1.57 | +1.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | 2.32 | +4.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.30 | 9.94 | +26.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMTX | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 1.77 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | 1.12 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 1.47 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между USMTX и VMLUX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMTX и VMLUX
Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности VMLUX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.14% | 3.85% | 3.38% | 2.39% | 1.64% | 1.04% | 1.70% | 2.10% | 1.89% | 1.65% | 1.62% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок USMTX и VMLUX
Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и VMLUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMTX | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.98% | -6.41% | +4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -2.02% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.92% | -5.60% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.44% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.54% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.47% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMTX и VMLUX
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.22%, в то время как у Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMTX | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.52% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 1.03% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70% | 2.34% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 1.85% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 1.92% | -1.17% |