Сравнение USMTX с VHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).
USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности USMTX и VHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMTX и VHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 33.87% |
Доходность по периодам
С начала года, USMTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%.
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMTX и VHIAX
USMTX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.
Доходность на риск
USMTX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск
USMTX
VHIAX
Сравнение USMTX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMTX | VHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.86 | 0.76 | +3.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.92 | 1.23 | +5.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.29 | 1.18 | +2.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | 1.08 | +5.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.30 | 3.45 | +32.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMTX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 0.76 | +3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | 0.49 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.34 | +1.75 |
Корреляция
Корреляция между USMTX и VHIAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMTX и VHIAX
Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок USMTX и VHIAX
Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и VHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMTX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.98% | -85.49% | +83.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -15.76% | +15.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.92% | -35.25% | +33.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -12.50% | +12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -40.36% | +40.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 4.93% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMTX и VHIAX
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.22%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMTX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 6.88% | -6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 12.63% | -12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70% | 22.62% | -21.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 22.45% | -21.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 22.16% | -21.41% |