PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMTX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMTX с OLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности USMTX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMTX и OLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-8.59%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%36.63%

Доходность по периодам

С начала года, USMTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -8.59%.

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX

Сравнение комиссий USMTX и OLGAX

USMTX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

USMTX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMTX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMTXOLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.86

0.61

+3.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.92

1.01

+5.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.29

1.14

+2.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.97

0.77

+6.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.30

2.34

+33.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMTX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMTX на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMTX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMTXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

0.61

+3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.60

0.50

+2.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.48

+1.61

Корреляция

Корреляция между USMTX и OLGAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMTX и OLGAX

Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности OLGAX в 12.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Просадки

Сравнение просадок USMTX и OLGAX

Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и OLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMTXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.98%

-63.25%

+61.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-16.92%

+16.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.92%

-31.34%

+29.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-14.02%

+13.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-18.78%

+18.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

5.58%

-5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USMTX и OLGAX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.22%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMTXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

6.48%

-6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

12.54%

-12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70%

21.14%

-20.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.72%

20.26%

-19.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.75%

21.55%

-20.80%