Сравнение USMTX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности USMTX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMTX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.64% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, USMTX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.64%.
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
OIEJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMTX и OIEJX
USMTX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
USMTX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
USMTX
OIEJX
Сравнение USMTX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMTX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.86 | 0.90 | +2.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.92 | 1.31 | +5.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.29 | 1.20 | +2.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | 1.33 | +5.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.30 | 5.68 | +30.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMTX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 0.90 | +2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | 0.74 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.76 | +1.33 |
Корреляция
Корреляция между USMTX и OIEJX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMTX и OIEJX
Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности OIEJX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.94% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок USMTX и OIEJX
Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMTX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.98% | -36.88% | +34.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -11.34% | +10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.92% | -14.74% | +12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -5.30% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -3.03% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 2.65% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMTX и OIEJX
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.22%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMTX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 4.07% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 7.87% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70% | 15.26% | -14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 14.30% | -13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 16.77% | -16.02% |