PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMTX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMTX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности USMTX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMTX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%20.63%

Доходность по периодам

С начала года, USMTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%.

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с FSMUXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий USMTX и JUEMX

USMTX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JUEMX в 0.44%.

JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

USMTX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMTX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMTXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.86

0.66

+3.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.92

1.07

+5.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.29

1.16

+2.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.97

1.08

+5.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.30

3.99

+32.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMTX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMTX на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMTX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMTXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

0.66

+3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.60

0.67

+1.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.79

+1.29

Корреляция

Корреляция между USMTX и JUEMX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMTX и JUEMX

Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок USMTX и JUEMX

Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMTXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.98%

-33.37%

+31.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-11.90%

+11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.92%

-24.52%

+22.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-9.29%

+8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-4.11%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

3.24%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности USMTX и JUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.22%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMTXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

5.56%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

9.55%

-9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70%

18.60%

-17.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.72%

17.41%

-16.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.75%

18.56%

-17.81%