Сравнение USMTX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности USMTX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMTX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 5.67% |
Доходность по периодам
С начала года, USMTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью -0.17%.
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMTX и JMSIX
USMTX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
USMTX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
USMTX
JMSIX
Сравнение USMTX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMTX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.86 | 2.03 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.92 | 3.57 | +3.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.29 | 1.50 | +1.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | 3.47 | +3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.30 | 13.07 | +23.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMTX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 2.03 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | 0.76 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.76 | +1.32 |
Корреляция
Корреляция между USMTX и JMSIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMTX и JMSIX
Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок USMTX и JMSIX
Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMTX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.98% | -18.40% | +16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -1.64% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.92% | -11.39% | +9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.28% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -2.60% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.43% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMTX и JMSIX
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.22%, в то время как у JPMorgan Income Fund (JMSIX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMTX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.77% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 1.67% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70% | 2.59% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 3.69% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 3.85% | -3.10% |