PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMTX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMTX с JMSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USMTX (JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund) and JMSIX (JPMorgan Income Fund) are both mutual funds - USMTX is a Municipal Bonds fund managed by JPMorgan, while JMSIX is a Multisector Bonds fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, USMTX returned 1.93%/yr vs 2.81%/yr for JMSIX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. USMTX charges 0.24%/yr vs 0.40%/yr for JMSIX.

Доходность

Сравнение доходности USMTX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMTX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью 1.35%.

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.01%
1 год
2.65%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.85%
1 год
5.92%
3 года*
7.12%
5 лет*
2.81%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMTX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.79%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		1.35%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%5.67%

Correlation

The correlation between USMTX and JMSIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с FLAAXUSMTX с MAMTXUSMTX с FSMUXUSMTX с CFMOXUSMTX с EIHMXUSMTX с NMTRX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX

Доходность на риск

USMTX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMTX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMTXJMSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.52
2.30

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.05
4.54

+5.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.63

1.60

+4.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.91

3.59

+5.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

49.19

14.87

+34.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMTX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMTX на текущий момент составляет 4.52, что выше коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMTX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMTXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52

2.30

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.69

0.76

+1.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.79

+1.33

Просадки

Сравнение просадок USMTX и JMSIX

Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и JMSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMTXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.98%

-18.40%

+16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-1.62%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.50%

-2.31%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.92%

-11.39%

+9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-2.57%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.39%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности USMTX и JMSIX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.20%, в то время как у JPMorgan Income Fund (JMSIX) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMTXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.82%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

1.88%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

2.53%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.72%

3.73%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.75%

3.87%

-3.12%

Сравнение комиссий USMTX и JMSIX

USMTX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMTX и JMSIX

Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности JMSIX в 6.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JMSIX
JPMorgan Income Fund		6.02%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.52%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMTX and JMSIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMSIX has higher volatility (0.82%) compared to USMTX (0.20%). In terms of maximum drawdown, USMTX dropped -1.98% vs JMSIX's -18.40%.

USMTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMTX и JMSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор