Сравнение USMTX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности USMTX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMTX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 1.42% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, USMTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMTX и JEPAX
USMTX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
USMTX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
USMTX
JEPAX
Сравнение USMTX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMTX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.86 | 0.49 | +3.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.92 | 0.80 | +6.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.29 | 1.13 | +2.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | 0.79 | +6.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.30 | 3.66 | +32.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMTX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 0.49 | +3.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | 0.67 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.53 | +1.56 |
Корреляция
Корреляция между USMTX и JEPAX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMTX и JEPAX
Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности JEPAX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMTX и JEPAX
Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMTX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.98% | -32.69% | +30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -10.43% | +10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.92% | -13.74% | +11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -5.53% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -3.05% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 2.26% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMTX и JEPAX
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.22%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMTX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 4.15% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 6.78% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70% | 13.79% | -13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 11.43% | -10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 15.04% | -14.29% |