Сравнение USML с WTIU
USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - USML tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, USML returned 16.67%/yr vs 5.95%/yr for WTIU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USML и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.
USML
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 87.83%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 112.38%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USML и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 3.50% | 9.33% | 23.97% | 10.44% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 87.83% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Correlation
The correlation between USML and WTIU is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г. | 0.29 |
The correlation between USML and WTIU shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USML vs. WTIU — Ранг доходности на риск
USML
WTIU
Сравнение USML c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USML | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.89 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 7.08 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USML | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.68 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.10 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок USML и WTIU
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USML | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -75.73% | +40.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -39.11% | +26.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -75.73% | +56.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -33.42% | +30.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -39.18% | +28.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 15.92% | -11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и WTIU
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 4.24%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USML | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 27.11% | -22.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 54.96% | -43.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 67.43% | -51.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 70.58% | -46.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.28% | 70.58% | -46.30% |
Сравнение комиссий USML и WTIU
И USML, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и WTIU
Ни USML, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USML and WTIU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (27.11%) compared to USML (4.24%). In terms of maximum drawdown, USML dropped -35.34% vs WTIU's -75.73%.
On 3-year performance, USML leads with 16.67% vs 5.95% for WTIU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, USML has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USML has performed better with a 16.67% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USML and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.
USML and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USML tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: UBS and REX.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USML и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор