Сравнение USML с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
USML и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности USML и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USML и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -3.90% | 9.33% | -9.63% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
USML
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и MULL
USML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
USML vs. MULL — Ранг доходности на риск
USML
MULL
Сравнение USML c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USML | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 6.53 | -6.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 3.77 | -3.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.50 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 16.69 | -16.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 46.83 | -47.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USML | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 6.53 | -6.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.91 | -1.53 |
Корреляция
Корреляция между USML и MULL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и MULL
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок USML и MULL
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| USML | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -72.29% | +36.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -53.09% | +35.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -39.05% | +28.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -21.99% | +11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 18.92% | -14.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и MULL
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.91%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USML | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 47.87% | -41.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 99.70% | -87.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 130.90% | -106.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 130.06% | -105.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 130.06% | -105.53% |