PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML с MLPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USML с MLPB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB).

USML и MLPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USML и MLPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USML и MLPB

2026 (YTD)20252024202320222021
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		-4.08%9.33%23.97%11.37%-22.87%42.12%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		16.69%7.40%25.53%22.01%30.22%27.22%

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у MLPB с доходностью 16.69%.

USML

1 день
2.10%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-6.40%
1 год
-5.09%
3 года*
12.95%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—

MLPB

1 день
-1.54%
1 месяц
1.21%
С начала года
16.69%
6 месяцев
20.26%
1 год
11.98%
3 года*
22.94%
5 лет*
23.10%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с SPYUSML с HDLBUSML с SPLVUSML с SSO
Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLN

Сравнение комиссий USML и MLPB

USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MLPB в 0.85%.

USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Доходность на риск

USML vs. MLPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML
Ранг доходности на риск USML: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 66
Ранг коэф-та Мартина
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c MLPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMLMLPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.64

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

0.93

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.14

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.69

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

1.81

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML vs. MLPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа MLPB равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и MLPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMLMLPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.64

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.15

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.23

+0.15

Корреляция

Корреляция между USML и MLPB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и MLPB

USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.83%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%

Просадки

Сравнение просадок USML и MLPB

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и MLPB.

Загрузка...

Показатели просадок

USMLMLPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-71.93%

+36.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-16.49%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

-20.41%

-14.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-2.68%

-7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-15.03%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

6.26%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USML и MLPB

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMLMLPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

3.72%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

8.96%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

18.75%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

20.14%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

28.10%

-3.56%