PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMIX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMIX с USNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

USMIX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности USMIX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMIX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		0.05%10.44%11.99%25.81%-24.04%15.29%31.20%27.93%-9.71%17.72%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-5.93%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Доходность по периодам

С начала года, USMIX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции USMIX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 10.95% против 18.56% соответственно.

USMIX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.95%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.90%
1 год
19.46%
3 года*
13.77%
5 лет*
4.30%
10 лет*
10.95%

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Extended Market Index Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с USMIX:
USMIX с USSPXUSMIX с USATXUSMIX с VTIUSMIX с VXFUSMIX с SPYUSMIX с QQQMUSMIX с RWJ
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Сравнение комиссий USMIX и USNQX

USMIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии USNQX в 0.42%.

USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
USMIX
USAA Extended Market Index Fund

Доходность на риск

USMIX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMIX
Ранг доходности на риск USMIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMIX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMIXUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.04

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.62

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.84

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

6.82

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMIX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMIX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNQX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMIX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMIXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.04

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.55

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.33

+0.03

Корреляция

Корреляция между USMIX и USNQX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMIX и USNQX

Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности USNQX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		6.47%6.47%14.41%4.41%8.78%17.98%3.32%3.18%6.48%7.48%7.07%8.02%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок USMIX и USNQX

Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMIXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-76.24%

+18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-12.72%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-36.95%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-36.95%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-9.06%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-26.93%

+14.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.44%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности USMIX и USNQX

USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) имеют волатильность 6.49% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMIXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

6.56%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

12.90%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

22.75%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

22.92%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

22.61%

+1.04%