Сравнение USMIX с RWJ
USMIX (USAA Extended Market Index Fund) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both funds - USMIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Victory, while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Over the past 10 years, USMIX returned 11.65%/yr vs 13.01%/yr for RWJ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. USMIX charges 0.38%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.
Доходность
Сравнение доходности USMIX и RWJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USMIX показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 17.38%. За последние 10 лет акции USMIX уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 11.65% против 13.01% соответственно.
USMIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 11.65%
RWJ
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 17.38%
- 6 месяцев
- 16.77%
- 1 год
- 39.12%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам USMIX и RWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 10.69% | 10.44% | 11.99% | 25.81% | -24.04% | 15.29% | 31.20% | 27.93% | -9.71% | 17.72% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 17.38% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
Correlation
The correlation between USMIX and RWJ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г. | 0.87 |
The correlation between USMIX and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMIX vs. RWJ — Ранг доходности на риск
USMIX
RWJ
Сравнение USMIX c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMIX | RWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.48 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 11.12 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMIX | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.03 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.34 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок USMIX и RWJ
Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, примерно равная максимальной просадке RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и RWJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMIX | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -55.97% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -11.31% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.84% | -29.29% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -29.29% | -8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -51.33% | +9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | 0.00% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.99% | -9.24% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.53% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMIX и RWJ
Текущая волатильность для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) составляет 4.35%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что USMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMIX | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.66% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 12.35% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 19.40% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.95% | 23.72% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 26.14% | -2.47% |
Сравнение комиссий USMIX и RWJ
USMIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMIX и RWJ
Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности RWJ в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.00% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 5.85% | 6.47% | 14.41% | 4.41% | 8.78% | 17.98% | 3.32% | 3.18% | 6.48% | 7.48% | 7.07% | 8.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, USMIX and RWJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RWJ has higher volatility (4.66%) compared to USMIX (4.35%). In terms of maximum drawdown, USMIX dropped -57.91% vs RWJ's -55.97%.
RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USMIX и RWJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор