Сравнение USMIX с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
USMIX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности USMIX и RWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMIX и RWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | -2.95% | 10.44% | 11.99% | 25.81% | -24.04% | 15.29% | 31.20% | 27.93% | -9.71% | 17.72% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 3.96% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, USMIX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции USMIX уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 10.61% против 12.12% соответственно.
USMIX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 10.61%
RWJ
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMIX и RWJ
USMIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.
Доходность на риск
USMIX vs. RWJ — Ранг доходности на риск
USMIX
RWJ
Сравнение USMIX c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMIX | RWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.01 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.57 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.59 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 5.69 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMIX | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.01 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.29 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.44 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между USMIX и RWJ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMIX и RWJ
Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности RWJ в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 6.67% | 6.47% | 14.41% | 4.41% | 8.78% | 17.98% | 3.32% | 3.18% | 6.48% | 7.48% | 7.07% | 8.02% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок USMIX и RWJ
Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, примерно равная максимальной просадке RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и RWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMIX | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -55.97% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -16.11% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -29.29% | -8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -51.33% | +9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -7.49% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -9.31% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.50% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMIX и RWJ
Текущая волатильность для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) составляет 5.54%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что USMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMIX | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 6.15% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 13.97% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 25.39% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 23.88% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 26.16% | -2.53% |