PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMIX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMIX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

USMIX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности USMIX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMIX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		0.05%10.44%11.99%25.81%-24.04%15.29%31.20%27.93%-9.71%17.72%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, USMIX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции USMIX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 10.95% против 12.74% соответственно.

USMIX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.95%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.90%
1 год
19.46%
3 года*
13.77%
5 лет*
4.30%
10 лет*
10.95%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Extended Market Index Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с USMIX:
USMIX с USSPXUSMIX с USATXUSMIX с VTIUSMIX с VXFUSMIX с SPYUSMIX с QQQMUSMIX с RWJ
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий USMIX и NEEGX

USMIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
USMIX
USAA Extended Market Index Fund

Доходность на риск

USMIX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMIX
Ранг доходности на риск USMIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMIX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMIXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.56

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.16

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

3.25

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

10.67

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMIX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMIX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMIX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMIXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.56

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.25

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.54

-0.19

Корреляция

Корреляция между USMIX и NEEGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMIX и NEEGX

Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		6.47%6.47%14.41%4.41%8.78%17.98%3.32%3.18%6.48%7.48%7.07%8.02%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок USMIX и NEEGX

Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMIXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-53.60%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-15.15%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-43.35%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-43.35%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-7.54%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-10.95%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.61%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности USMIX и NEEGX

Текущая волатильность для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) составляет 6.49%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что USMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMIXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

11.31%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

20.91%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

32.23%

-10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

28.04%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

25.01%

-1.36%