PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USMF с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USMF и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMF и SPMD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
-3.02%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
3.40%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%12.82%

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 3.40%.


USMF

1 день
0.30%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-4.09%
1 год
0.75%
3 года*
11.20%
5 лет*
6.87%
10 лет*

SPMD

1 день
0.79%
1 месяц
-5.34%
С начала года
3.40%
6 месяцев
4.73%
1 год
17.66%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US Multifactor Fund

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Сравнение комиссий USMF и SPMD

USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.


Доходность на риск

USMF vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 1515
Ранг коэф-та Мартина

SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USMFSPMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.84

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.32

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.30

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

5.57

-5.13

USMF vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPMD равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USMFSPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.84

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.43

+0.15

Корреляция

Корреляция между USMF и SPMD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и SPMD

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SPMD в 1.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
1.42%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
1.36%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Просадки

Сравнение просадок USMF и SPMD

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и SPMD.


Загрузка...

Показатели просадок


USMFSPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-57.62%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-14.12%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-24.08%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-5.39%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-8.18%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.29%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и SPMD

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.44%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USMFSPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

6.47%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

11.97%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

21.13%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

19.70%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

21.17%

-4.09%