PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с SPMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index while SPMD tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMF returned 7.68%/yr vs 8.28%/yr for SPMD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. USMF charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for SPMD.

Доходность

Сравнение доходности USMF и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 14.54%.

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

SPMD

1 день
0.33%
1 месяц
2.89%
С начала года
14.54%
6 месяцев
14.24%
1 год
26.21%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.28%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и SPMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		14.54%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%12.82%

Correlation

The correlation between USMF and SPMD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.87

The correlation between USMF and SPMD shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SWMCX

Доходность на риск

USMF vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMFSPMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.70

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.47

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.97

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

10.91

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMF vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SPMD равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMFSPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.70

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.45

+0.17

Просадки

Сравнение просадок USMF и SPMD

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и SPMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFSPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-57.62%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.86%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-24.08%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-24.08%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-8.12%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.41%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и SPMD

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 2.25%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFSPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

4.23%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

11.36%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

15.53%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

19.70%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

21.18%

-4.22%

Сравнение комиссий USMF и SPMD

USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и SPMD

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности SPMD в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.22%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMF and SPMD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMD has higher volatility (4.23%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs SPMD's -57.62%.

On 5-year performance, SPMD leads with 8.28% vs 7.68% for USMF. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMD has performed better with a 8.28% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

USMF has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.22% for SPMD.

USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index, while SPMD tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.05% for SPMD.

SPMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и SPMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор